自動売買の基礎知識

リカバリーファクター(RF)とは?〜FX自動売買EAのリスク管理で必要な指標

リカバリーファクター(RF)とは?〜FX自動売買EAのリスク管理で必要な指標

FX自動売買EAの指標として目にするリカバリーファクター(RF)。

このリカバリーファクターとは、リスクに対してどれくらいのリターンが期待できるのかを数値したもので、総収益(利益)と最大ドローダウンを比べることで、損失に比べてどのくらい利益があるということを表しています。

リカバリーファクター=総収益(利益)/最大ドローダウン

という式で表され、EA運用での設計の指標の一つとなっています。

リカバリーファクターはどれくらいの数値が望ましいのかはそれぞれ見方がありますが、実際の成績がよい自動売買EAを比較し、それをもとにおすすめの数値を見ていきましょう

リカバリーファクター(RF)について

リカバリーファクターは既に説明したように

リカバリーファクター=総収益(利益)/最大ドローダウン

という式で表されることができます。

例えば

・利益:100万円

・ドローダウン:20万円

というEAがあった場合、リカバリーファクターを計算していみると

100/20=5.0

という数値があります。

実際にこの成績は非常に良いもの例となっており、リカバリーファクターでは3.0から10などは安定した利益を得ているEAが多いのも特徴になります。

実績がある自動売買EAのリカバリーファクターを検証

一本勝ち・・・リカバリーファクタ12

一本勝ちは2016年から長期にわたって運用されている自動売買EAとなっています。

リカバリーファクターを見てみると

・収益・・310万円

・最大ドローダウン:25万円

・リカバリーファクター・・310/25=12

と非常に良い数値が出ています。

リカバリーファクターに関しても短期と長期の数値では、長期の数値の方がより信頼性が高くなります。

 

AssyeGBP〜リカバリーファクター3.6

自動売買EA販売サイトのレッツリアルさんで販売されているEAのAssyeGBP

収益性が高くトレードが安定しているため、販売サイトでも人気商品の一つとなっています。

・収益・・・795pips

・ドローダウン・・・220pips

・リカバリーファクター・・795/220円=3.6

 

pips miner〜リカバリーファクタ−2.3

ピプスマイナーは2018年にリリースされたスキャルピングEAです。

これまでの成績から既に2300本以上の売り上げを記録したEAとなっています。

・収益・・・286000円

・ドローダウン・・・46000円

リカバリーファクター・・286000/46000円=2.4

となっています。

ピプスマイナーに関してはリカバリーファクターが低くなっていますが、設定ロットが低めに設定されているところが一つの要因となっています。

この成績については元本100万円なので、最大ドローダウンが4.6万円は非常に低い値と言えますが、収益についても二年半で28%の収益は年利に換算すると11.2%となります。

 

ヨリコ
ヨリコ
こう考えると一本勝ちはかなり優秀なEAと言えるわね。あとAssyeの収益についてはそれなりに高いけど、損失が少ないのも安定していると言えるわね。

 

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