FX自動売買ソフトであるEAの成績をみる重要な指標にプロフィットファクター (PF値)というものがあります。
この数値は「PF=(総利益)/(総損失)」で表すことができ、EAの成績を見た場合にどれだけ収益を伸ばしているかの目安を確認することが可能です。
よくこのプロフィットファクター は、損益率(プロフィットレシオ)と同じだと混同される場合がありますが、値を求める式が違うため、別の内容となっています。
ここではプロフィットファクターの内容を見る上での目安をご紹介していきます。
FXでのプロフィットファクター (PF)とは?
プロフィットファクター(PF)とは何なのかというと、総利益と総損失を用いてどれだけ勝っているかあるいは負けているかを読み取る数値になります。
いわゆる期待値のようなものです。
具体的な例を挙げてご紹介してみましょう。
総利益が100万円で総損失が40万円であった時は「100(万)÷40(万)=2.5」となり、この2.5という数値がPF値を表しています。
ちなみに基準値は1.0として考えられていて、1.0を上回ると勝ち越している状態です。一方で1.0を下回ってしまうと負け越している状態であるといえます。
成績の良いEAのPFの目安は?
先にご紹介したように基準値が1.0を境に勝ち越しているか、又は負け越しているかを判断します。
しかし「成績の良い」EAを探すことを考慮した時に、PF値が高ければ高いほど良いものというわけではありません。
PFがあまりにも高すぎてしまうとマイチンゲールやナンピンタイプのEAの可能性があり、一つの損失で大打撃を被ることがあるからです。
*マイチンゲールやナンピンは大きな利益を出しますが、一度大きな損が出るとそれまでの利益を一気に吹き飛ばす可能性のタイプのEA
特にPFが3.0を超えてくるEAに対しては、EAのトレードタイプを確認してみましょう。
以上のことから、平均的に成績の良いEAのPFの目安は値が2.0~3.0であるかどうかに着目すると良いでしょう。
その他注意すべき点として、PFを測定できないもの(例えば勝率100%になっている状態)については、含み損を多く抱えてシステムが回っている可能性があるため、そこもチェックする必要があります。
有名なFX自動売買EAのPFを見てみる。
実際に有名どころのEAについて見ていきましょう。
ここでは自動売買ツール「Beatrice DELTA2」を例に挙げてご紹介していきます。
上の表から約9ヶ月間で90万円程の利益を出している優秀なEAだといえますが、PFと見てみると4.35と高い数値になっています。
また高い勝率を保ってしっかり利益が出ている一方で、平均損失は高い割合を出しているので1回の損失が大きいことが読み取れますね。
一回の損失が大きくても勝率がなんと88%と9割近いものとなっているため、結果的にPFが4を超えている結果となっています。
Beatrice DELTA2は、「スイングトレード」タイプのEAで、「1トレード1ポジション」のトレードを行うため、PFの結果から、非常に優秀なEAということがわかります。
損益率とPF値の違いについて
よくPF値と混同して考えられがちなのが、損益率(プロフィットレシオ)です。
内容はほぼ同じ内容なのですが、ことFXに焦点を当ててみると少し事情が異なってきます。
まずは内容を比べて見てみましょう。
●損益率=(平均獲得pips)/(平均損失pips)
●PF=(総利益)/(総損失)
ここでポイントなのが、「平均損益」で考えているか、「総損益」で考えているかにあります。
FXの場合、掛けるロット数によって損益が増減します。
それにより勝率に対して平均獲得pips数が平均損失pips数を下回ってしまう可能性があるため、損益率が1.0を下回ってしまうことがあるのです。
ですので、情報を精査する時は損益率だけでなく、PF値も参考にした方が良いでしょう。
損益率は一回のトレードで、勝つ場合と負ける場合の利益の割合を示す。損益率が1以下で低くでも、勝率が高ければ、スキャルピングのように勝つことが可能
まとめ
以上プロフィットファクターについてまとめてきました。
PFとは総損益を用いて、そのシステムについての有効性を推し量ることの出来る数値で、値が高ければその分良い評価とされています。(*数値が高い場合にはタンピンタイプかどうかの確認も必要)
また値が高ければ良い評価だがその分リスクも上昇するので、2.0~3.0の間が現状のEAでは平均的に良いEAとなってます。
正しい数値の見方を行って、より良いEAを判断出来るようになりましょう。
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