バックテスト

分かりやすいMT4のバックテスト設定と結果検証方法を解説

MT4(メタトレーダー4)ではバックテスト(backtest)を行い、FX自動売買ソフトであるEAの過去の相場での成績の検証を行うことが可能です。

バックテストを行うことにより、そのEAのトレードの詳細な成績が分かり運用に取り入れる際の参考になります。

またバックテストでは過去の価格データであるヒストリカルデータをMT4にダウンロードして使いますが、精度が悪いと成績の反映が正確でなかったたりするため、合わせて注意が必要です。

バックテストについては、うまくできない場合の例も含めてこの記事でご紹介していきます。

MT4でのバックテストの流れについて

バックテストの流れについては上の図のように

  1. ヒストリカルデータデータを取得
  2.  MT4にデータをダウンロード
  3. MT4にEAをセットする。
  4. バックテスト開始

の順に行っていきます。

ヒストリカルデータを取得し、MT4にダウンロードする。

ヒストリカルデータは、過去の価格情報でバックテストのためにそれをFX会社からダウンロードする必要があります。

MT4に入っている価格データはある程度新しいものが多いため、バックテストのために5年や10年分の価格データを取得し、MT4にダウンロードをしていきます。

ヒストリカルデータ については量が多く、mt4が重くなりがちなのでバックテスト用に MT4があるといいでしょう。

正しい成績の反映のためヒストリカルデータ は精度が必要になるため、より正確な価格を配信している、FXTFやデューカスコピーがおすすめです。(FXDDは精度が悪いと言われています。)

 

MT4にEAをセットする方法

次にMT4にEAをセットします。

バックテストのためにEAをセットする場合の注意点については

  • デモ口座でバックテストをする場合、EAによってはデモ口座に対応していないものもあり、その場合バックテストができない。

なので、EAをセットした時にはちゃんとEAが稼働できる状態にあるかをバックテストの前に確認しておく必要があります。

MT4でバックテストを行う

それではMT4にヒストリカルデータのダウンロードとEAをセットした後のバックテストの方法について解説をしていきます。

MT4でバックテストの設定を行う。

 

MT4の上のメニューにある「ストレトジーテスター」のマークをクリックします。

 

するとMT4の下の方に上の図ようなバックテストの設定画面が表示されます。*画像をクリックすると拡大します。

 

設定項目 説明
①EA(エキスパートアドバイザー) バックテストに使用するEAを選択します。
②通貨ペア EAに対応した通貨ペアを選択します。ヒストリカルデータでダウンロードした通貨ペアです。
③モデル バックテストの方法について選択をします。

  • 全ティック(最も精度が高い)
  • コントロールポイント(信頼性は高くない。)
  • 始値のみ(テストのスピードが高いがバーの始しか動かないEAのみに対応)

のいずれかを選択します。

④期間を指定 バックテストの期間を選択します。(価格データのある期間内で選択が可能)
⑤期間 バックテストを行う時間足を指定します。
⑥スプレッド 対応するスプレッドを指定します。実際にトレードするMT4会社のスプレッドを選択するといいでしょう。
⑦エキスパート設定 口座資金の金額やEAのパラメーターを設定します。
⑧通貨ペアのプロパティ 口座の状況や、証拠金率の値を確認できます。
⑧チャートを開く バックテストを行うチャートを開くことができます。
⑨エキスパート編集 選択したEAを編集することができます。

 

①エキスパートアドバイザー

まず、バックテストに使用するEAを選択します。

MT4にセットしているEAの中から選ぶことが可能です。 *インジケーターのみでもバックテストは可能です。

今回はドル円の15分足でトレードを行う「一本勝ち」というEAを選んでいます。

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②通貨ペア

通貨ペアでは、バックテストを行うEAに対応した通貨ペアを選択します。

 

③モデル

モデルではバックテストのどのように行うかを選択することができます。

 

項目 内容 テスト速度
全ティック 利用可能な最小時間枠を使い全ての時間でテスト。最も正確な方法 ほとんどのEAはこのテストがオススメ 遅い
コントロールポイント 一つ下の時間枠を使った簡易的な方法。信頼性はあまりない。 中ぐらい
始値のみ バーの始めにしか動かないEA向け。ローソク足の確定でトレードするEAに対応 早い

 

基本的にはバックテストでの検証は精度が求められるため、「全ティック」での方法をオススメします。

 

④期間を指定

バックテストを行う期間を指定します。

期間の指定は、MT4に入っているヒストリカルデータの時間足の期間内で確認することができます。

 

時間足の確認方法は、メニューの「ツール」→「ヒストリーセンター」から上の画像を表示させます。

対応する通貨ペアと時間足を選ぶと上のように価格データが出てきます。

この価格データで一番下までスクロールするとどの期間からの価格データが入っているかを確認することが可能です。

 

⑤期間

期間とは通貨ペアの「時間足」のことになります。

今回のバックテストでは「一本勝ち」というEAなので、15分足でのトレードとなっているため、「M15」を選択しました。

 

⑥スプレッド

スプレッドは、自動売買の取引コストになります。

項目 pips
現在値 バックテストを行うMT4の現在のスプレッドを使用する。
0.2pips
0.5pips
10 1pips
30 30pips

 

上の図のようにバックテストでは0.1pips単位での値になっています。

運用するfx会社のスプレッドの値を調べてそれを入力するようにします。

 

⑦エキスパート設定

エキスパート設定では、まず上のタブの「テスト設定」の項目の画面です。

 

初回証拠金 口座資金を指定。 円やドルなどの通過を指定できる。(上の図では1000ドル、約100万円が選択されています。)
ポジション Long &Short(買うと売る)。 EAが買い(ロング)と売り(ショート)を行う場合にはLong &Shortを選択する。EAが買い(ロング)のみでトレードする場合には「Long」を選択します。

 

次に「パラメーターの入力」のタブを選択した場合の画面です。

このパラメーターとは、EAのトレードをどのように行うかを設定することができます。

例えば、「ロットの設定」「複利設定」「週末ポジションを持つかどうか」などの設定を行うことができます。通常の自動売買トレードでもEAを設定した場合にはこの設定を行います。

 

⑧通貨ペアのプロパティ

通貨ペアのプロパティでは、通貨ペアの取引の条件を確認することできます。

どんな入力した値が反映されていますので、念のため確認しておいたほうがいいでしょう。

 

バックテストを実行し、検証する。

以上でバックテストの設定が終わったので、右下の「スタート」よりバックテストを開始します。

 

バックテストが完了すると下のタブで上の図ような結果が出ます。

 

結果 EAがトレードを行った具体的な結果(トレードの内容)
グラフ EAのトレードの収益曲線
レポート EAのバックテストの成績

 

バックテストのレポートを確認する。

バックテストではレポートを作成することにより、上の「結果、グラフ、レポート」をまとめたレポートを出力することができます。

バックテストの結果の画面上より、マウスの右クリックを行います。

表示された「レポートの保存」をクリックしてレポートを保存します。

 

以下主な項目をまとめています。

不整合チャートエラー 各時間足の不整合の値。「0」にする必要があります。
初期証拠金 バックテスト開始時の口座資金
総損益 総利益と総損失の差
ドローダウン ドローダウンは、損失を受けてから損失を受けた時点まで資金が回復した場合の値下がり率。 「絶対ドローダウン」は初期証拠金からドローダウン。「最大ドローダウン」は期間内のドローダウンの最大を金額ベースで表示したもの。「相対ドローダウン」は最大ドローダウンの比率
総取引数 トレードの総数(回数)
売りポジション ショート(売り)からエントリーした時の総数と勝率
買いポジション ロング(買い)からエントリーした時の総数と勝率

 

バックテストまとめ

以上バックテストをまとめてみました。

バックテストは運用するEAがどのパフォーマンスを示すかを知る重要な検証作業の一つと言えます。

必ず全てのEAのバックテストをした方がいいのかというとそうではなく、選択したEAがフォワードテストでのfx会社の同じだったり、EAが実績があり十分なフォワードテスト(リアルタイムの成績データ)の結果があるのでれば、バックテストを行わずに直接運用することも選択肢としてあります。

その場合には、「最初は少額で運用してフォワードテストの結果と整合しながら大きな違いがないか」を確認しつつ、調子が良ければ設定ロットを上げていくという方法がオススメと言えます。

 

 

 

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